Si eres un inversor o trader, seguramente estás familiarizado con el concepto de la proporción de Sharpe, una herramienta esencial para evaluar la rentabilidad de una inversión en relación con su riesgo. Y si estás buscando una forma sencilla de calcularla, estás en el lugar correcto. En este artículo, te presentaremos una plantilla de tabla de proporciones de Sharpe, que te permitirá aprovechar al máximo esta métrica y tomar decisiones más informadas en tus inversiones. ¡Sigue leyendo para descubrir cómo utilizar esta plantilla y maximizar tus ganancias mientras minimizas tus riesgos!
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Plantilla de tabla de proporciones de Sharpe
Esta plantilla de hoja de cálculo del índice de Sharpe demuestra cómo calcular el índice de Sharpe (usando la media aritmética) considerando el rendimiento esperado de la cartera, la tasa de interés libre de riesgo y la desviación estándar del rendimiento de la cartera.
A continuación se muestra una captura de pantalla de la plantilla de tabla de proporciones de Sharpe:
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El Ratio de Sharpe (o Índice de Sharpe) se utiliza habitualmente para calcular el rendimiento de una inversión teniendo en cuenta su riesgo.
Cuanto mayor sea el ratio, mayor será el rendimiento de la cartera en relación con el riesgo asumido y mejor será la inversión. El índice se puede utilizar para evaluar una sola acción o inversión o una cartera completa.
Fórmula de relación de Sharpe
Relación de Sharpe = (Rx – Rf) / StdDev Rx
Dónde:
- Rx = Rendimiento esperado de la cartera
- Rf = rentabilidad libre de riesgo
- StdDev Rx = Desviación estándar del rendimiento/volatilidad de la cartera
Se trata de reducir la volatilidad. Si una inversión tuviera un rendimiento anual de sólo el 10% pero no tuviera volatilidad, tendría un índice de Sharpe infinito (o indefinido).
Por supuesto, incluso para un bono público, es imposible lograr una volatilidad cero (los precios suben y bajan). A medida que aumenta la volatilidad, el rendimiento esperado debe aumentar significativamente para compensar este riesgo adicional.
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