La proporción de Sharpe es una de las herramientas más utilizadas en el mundo de las inversiones para evaluar la rentabilidad ajustada al riesgo de una cartera. Si te interesa conocer cómo calcular este indicador de forma sencilla y eficiente, estás en el lugar correcto. En este artículo, te presentaremos una plantilla de calculadora de proporción de Sharpe que te facilitará el proceso y te ayudará a tomar decisiones informadas sobre tus inversiones. ¡No te lo pierdas!
Plantilla de calculadora de proporción de Sharpe
Esta plantilla de calculadora del índice de Sharpe demuestra cómo calcular el índice de Sharpe (usando la media aritmética) para determinar el desempeño de una inversión en relación con el riesgo.
A continuación se muestra una vista previa de la plantilla Calculadora de proporciones de Sharpe:
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Calculadora de proporción de Sharpe
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El índice de Sharpe se utiliza comúnmente como un medio para calcular el rendimiento de una inversión teniendo en cuenta el riesgo. Esto permite comparar entre sí inversiones con diferentes perfiles de riesgo.
Con el índice de Sharpe, un valor más alto significa un mayor rendimiento para la cartera en relación con el riesgo inherente. Esto también significa una mejor inversión. Debido a la simplicidad de la fórmula, el índice de Sharpe se puede utilizar para evaluar una sola acción o una cartera completamente diversificada.
Fórmula de relación de Sharpe
Relación de Sharpe = (Rx – Rf) / StdDev Rx
Dónde:
- Rx = Rendimiento esperado de la cartera
- Rf = rentabilidad libre de riesgo
- StdDev Rx = Desviación estándar del rendimiento/volatilidad de la cartera
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