¿Has oído hablar de la proporción de Sharpe pero nunca has podido calcularla? ¡No te preocupes más! Hoy te presentamos la nueva y revolucionaria herramienta online: ¡la calculadora de proporción de Sharpe! Ya no necesitarás ser un experto en finanzas para determinar la rentabilidad y el riesgo de tus inversiones. Con esta calculadora, podrás medir fácilmente la eficiencia de tus portafolios y tomar decisiones informadas. ¡Descubre cómo funciona y cómo puede beneficiarte en este artículo!
Una plantilla de Excel descargable para calcular el índice de Sharpe
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¿Qué es la calculadora de relación de Sharpe?
El relación de nitidez, también llamado índice de Sharpe, lleva el nombre del economista estadounidense William Sharpe. El índice se utiliza comúnmente como medio para calcular el rendimiento de una inversión después de tener en cuenta su riesgo, lo que permite comparar inversiones con diferentes perfiles de riesgo.
Cuando se utiliza la calculadora del índice de Sharpe, un valor más alto significa un mayor rendimiento para la cartera en relación con el riesgo inherente, lo que significa una mejor inversión. Debido a la simplicidad de la fórmula, el índice de Sharpe se puede utilizar para evaluar una sola acción o una cartera completamente diversificada.
Fórmula de relación de Sharpe
Relación de Sharpe = (Rx – Rf) / StdDev Rx
Dónde:
- Rx = Rendimiento esperado de la cartera
- Rf = rentabilidad libre de riesgo
- StdDev Rx = Desviación estándar del rendimiento/volatilidad de la cartera
Cómo calcular el índice de Sharpe en Excel
Primero coloque tres columnas una al lado de la otra. La primera columna debe tener el título «Período» o algo similar para desglosar los rendimientos en los períodos de tiempo relevantes. A la derecha, la segunda columna debe titularse «Rendimientos de la cartera» (Rx). La última columna debe tener el título “Libre de riesgos” (Rf).
En la primera columna, ingrese el número de períodos de tiempo relevantes para los cuales están disponibles los datos de rendimiento de la cartera. Opcionalmente se puede añadir el tipo de periodo. Por ejemplo, si los rendimientos de la cartera están ordenados por año y hay cuatro años disponibles, ingrese «Año 1, Año 2, Año 3 y Año 4» en cuatro filas de la primera columna.
En la segunda columna, ingrese el porcentaje de rendimiento de la cartera correspondiente para los períodos de tiempo correspondientes. En la última columna, ingrese la tasa de interés libre de riesgo para ese tipo de inversión o cartera en particular. La tasa de interés libre de riesgo debe ser la misma en todos los períodos.
Para calcular el índice de Sharpe, promedie la columna de rendimiento de la cartera (%) usando la fórmula =PROMEDIO y reste la tasa de interés libre de riesgo. Divida este valor por la desviación estándar de los rendimientos de la cartera, que se puede encontrar utilizando la fórmula «=STDEV». Alternativamente, dependiendo de la versión de Sobresalir En uso, la fórmula para la desviación estándar puede ser «=DESVEST».
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Umbrales de evaluación del índice de Sharpe
A continuación se presentan algunas pautas generales para evaluar la puntuación de rentabilidad ajustada al riesgo de una empresa:
- Menos de 1: pobre
- 1 – 1,99: suficiente/bueno
- 2 – 2,99: Genial
- Mayor que 3: Excelente
Aunque los umbrales son solo pautas generales, tenga en cuenta que los umbrales del índice de Sharpe pueden variar para inversiones en áreas o industrias específicas. Sin embargo, los umbrales son ampliamente aceptados y es de conocimiento común que cualquier inversión o cartera que alcance un índice de Sharpe inferior a 1 es una mala inversión o cartera.
Más recursos
Gracias por leer la guía de Finanzas sobre la Calculadora de índices de Sharpe. Aquí hay recursos adicionales que pueden ser útiles para su carrera:
