El comercio algorítmico, una innovadora forma de invertir en el mercado financiero, se ha convertido en una tendencia creciente en los últimos años. Atrás quedaron los días en que los operadores ejecutaban transacciones manualmente, ya que ahora los algoritmos se encargan de tomar decisiones basadas en datos y patrones de mercado. En este artículo, exploraremos cómo funciona el comercio algorítmico y cómo puede beneficiar a los inversores. Descubre cómo esta nueva tecnología está transformando la industria financiera y brindando oportunidades emocionantes para aquellos que desean participar en el mercado de manera más eficiente y efectiva. ¡Prepárate para sumergirte en el mundo del comercio algorítmico y descubrir las claves para abrirte paso hacia el éxito financiero!
Estrategias comerciales que se ejecutan en función de reglas preestablecidas programadas en una computadora.
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¿Qué es el comercio algorítmico?
Las estrategias comerciales algorítmicas implican tomar decisiones comerciales basadas en reglas preestablecidas que están programadas en una computadora. Un comerciante o inversor escribe un código que ejecuta operaciones en nombre del comerciante o inversor cuando se cumplen ciertas condiciones.
Ejemplos de algoritmos comerciales simples
- Corto de 20 lotes GBP/USD si el GBP/USD sube por encima de 1,2012. Por cada aumento de 5 pips en GBP/USD, cubres la venta corta en 2 lotes. Por cada caída de 5 pips en el GBP/USD, aumente la posición corta en 1 lote.
- Compre 100.000 acciones de Apple (AAPL) si el precio cae por debajo de 200. Por cada aumento del 0,1% en el precio más allá de 200, se compran 1.000 acciones. Por cada caída del 0,1% en el precio por debajo de 200, se venden 1.000 acciones.
Ejemplo de un algoritmo de negociación de media móvil
Los algoritmos de negociación de media móvil son muy populares y extremadamente fáciles de implementar. El algoritmo compra un valor (por ejemplo, acciones) si su precio de mercado actual está por debajo de su precio de mercado promedio durante un cierto período de tiempo, y vende un valor si su precio de mercado está por encima de su precio de mercado promedio durante un período de tiempo determinado. Aquí analizamos un algoritmo de negociación de media móvil de 20 días.
El algoritmo compra acciones. manzana (AAPL) cuando el precio de mercado actual esté por debajo de la media móvil de 20 días y vender acciones de Apple cuando el precio de mercado actual esté por encima de la media móvil de 20 días. La flecha verde indica un momento en el que el algoritmo habría comprado acciones y la flecha roja indica un momento en el que este algoritmo habría vendido acciones.
Beneficios del comercio algorítmico
1. Minimizar el impacto en el mercado
Una gran operación puede potencialmente cambiar el precio de mercado. Este tipo de operaciones se denominan operaciones distorsionantes porque distorsionan el precio de mercado. Para evitar esta situación, los operadores suelen abrir grandes posiciones que pueden mover el mercado gradualmente.
Por ejemplo, un inversor que quiera comprar un millón de acciones de Apple podría comprarlas en lotes de 1.000 acciones. El inversor podría comprar 1.000 acciones cada cinco minutos durante una hora y luego evaluar el impacto de la operación en el precio de mercado de las acciones de Apple. Si el precio permanece sin cambios, el inversor continúa con su compra. Esta estrategia permite al inversor comprar acciones de Apple sin aumentar el precio. Sin embargo, la estrategia tiene dos desventajas principales:
- Si el inversor tiene que pagar una tarifa fija por cada transacción que realiza, la estrategia podría generar importantes costos de transacción.
- Implementar la estrategia lleva mucho tiempo. En este caso, si el inversor compra 1.000 acciones cada cinco minutos, le llevaría poco más de 83 horas (más de tres días) completar la operación.
Un algoritmo comercial puede resolver el problema comprando acciones y comprobando inmediatamente si la compra tuvo un impacto en el precio de mercado. Esto puede reducir significativamente tanto la cantidad de transacciones necesarias para completar la operación como el tiempo necesario para completarla.
2. Garantiza la toma de decisiones basada en reglas
Los comerciantes e inversores a menudo se dejan influenciar por los estados de ánimo y las emociones y hacen caso omiso de sus estrategias comerciales. Por ejemplo, en el período previo a la crisis financiera mundial de 2008, los mercados financieros mostraron señales de que se avecinaba una crisis. Sin embargo, muchos inversores ignoraron las señales porque estaban atrapados en el “frenesí del mercado alcista” de mediados de la década de 2000 y no creían que fuera posible una crisis. Los algoritmos resuelven el problema garantizando que todas las transacciones cumplan con un conjunto determinado de reglas.
Desventaja del comercio algorítmico
1. Fallar operaciones
Un algoritmo comercial puede perder transacciones porque no muestran ninguno de los signos que el algoritmo fue programado para buscar. Esto se puede mitigar hasta cierto punto simplemente aumentando la cantidad de indicadores que desea que busque el algoritmo. Sin embargo, una lista así nunca podrá estar completa.
Más recursos
Para desarrollar y mejorar aún más sus conocimientos sobre el comercio algorítmico, recomendamos encarecidamente los siguientes recursos adicionales:
