El indicador estocástico rápido es una herramienta esencial en el arsenal de cualquier trader. Con sus señales claras y precisas, este indicador puede proporcionar una ventaja significativa al momento de tomar decisiones de compra o venta en el mercado financiero. En este artículo, descubriremos qué es exactamente el indicador estocástico rápido y cómo puede utilizarse para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. ¡Prepárate para descubrir los secretos de este poderoso indicador!
Un indicador de impulso técnico que tiene como objetivo medir la acción del precio y detectar cambios de tendencia.
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¿Qué es el indicador estocástico rápido?
El indicador estocástico rápido (%K) es un indicador de impulso técnico que tiene como objetivo medir la acción del precio y detectar cambios de tendencia. El indicador fue desarrollado por el comerciante de valores y analista técnico George Lane.
El indicador está controlado por dos parámetros: el período retrospectivo y el parámetro de suavizado. El período retrospectivo es el período de tiempo durante el cual se calcula el oscilador. El parámetro de suavizado es el número de períodos durante los cuales se calcula la media móvil del oscilador. Se llama oscilador porque el valor del indicador fluctúa entre 0 y 100. Se puede calcular de la siguiente manera:
>Dónde:
- C = Precio actual
- l = periodo bajo
- h = periodo alto
- %k = El oscilador rápido, calculado usando la fórmula anterior
El período retrospectivo suele ser de 5 o 14 días, pero también puede ser de entre 5 y 21 días. El indicador no es eficaz durante períodos de tiempo más largos, ya que los precios de las acciones tienden a tener una tendencia alcista durante períodos de tiempo más largos.
También hay una segunda medida calculada llamada %D, que es la SMA de 3 días de %K. Es una versión suavizada de %K. Se calcula porque %K es un indicador volátil y puede dar señales falsas. Una versión suavizada (%D) se mueve mucho más lento que %K; Por tanto, las señales generadas indican una tendencia más fuerte.
interpretación
El Oscilador Estocástico Rápido (%K) es un indicador de impulso y se utiliza para identificar la fuerza de las tendencias en los movimientos de precios. Puede utilizarse para generar señales de sobrecompra y sobreventa. Normalmente, una acción se considera sobrecomprada si el valor %K está por encima de 80 y sobrevendida si el valor %K está por debajo de 20. Otros valores comúnmente utilizados son 75 y 25 respectivamente.
Los niveles anteriores se pueden utilizar como compra (%K por debajo de 20) o venta (%K por encima de 80) para crear una estrategia comercial mecánica simple. En la práctica, los umbrales se utilizan en combinación con otros indicadores y sirven como señales de alerta.
La estrategia de George Lane
George Lane, el inventor del indicador, sugiere la siguiente estrategia. Trate los umbrales de sobrecompra y sobreventa como requisitos previos. Una vez que los indicadores alcanzan tales niveles, el comerciante debe buscar una divergencia. Se produce una divergencia cuando el precio se mueve en una dirección diferente a la del indicador. Hay dos tipos de divergencia: divergencia alcista y divergencia bajista.
1. Divergencia alcista
La divergencia alcista se utiliza para identificar señales de compra. Si el oscilador estocástico cae por debajo de 20, el operador debería buscar dos condiciones más. En primer lugar, el operador debe comprobar si %K ha caído por debajo de %D y luego comprobar si existe una divergencia en el movimiento de %K y el precio de las acciones.
Si el precio de las acciones ha seguido cayendo pero el %K está aumentando, entonces se trata de un cambio de tendencia. Según el análisis del oscilador estocástico, es una señal de compra y el operador debe realizar una orden de compra. La acción se vende cuando el oscilador cruza 80 y se genera una señal de venta.
2. Divergencia bajista
La divergencia bajista se utiliza para identificar señales de venta. Cuando el indicador estocástico sube por encima de 80, este es el requisito previo para encontrar la divergencia bajista. Se produce una divergencia bajista cuando %K está por encima de %D.
Además, el precio de las acciones alcanza un máximo mientras el oscilador (%K) cae. Esto indica debilidad en la tendencia alcista y que el precio podría empezar a bajar. Según el análisis del oscilador estocástico, es una señal de venta y el operador debe realizar una orden de venta. Las acciones se recomprarán cuando se genere la siguiente señal de compra.
El sistema anterior también se puede utilizar para un marco largo-corto, donde en lugar de simplemente vender la acción, el operador puede vender activamente la acción cuando el indicador genera una señal de venta. Es una estrategia más riesgosa, pero puede utilizarse como estrategia de seguimiento de tendencias para cubrir el riesgo de cola.
Ejemplo de modelo de oscilador estocástico
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tutorial de excel
El indicador estocástico lento se puede calcular fácilmente utilizando MS Excel. A continuación encontrará una breve guía sobre cómo calcular el indicador.
Paso 1: Capture los precios de cierre diarios del índice o acción en estudio.
paso 2: Calcule el oscilador estocástico rápido durante el período retrospectivo deseado (5-21 días). Utilice las funciones MIN() y MAX() para calcular el precio mínimo (L) y el precio máximo (H), respectivamente. Calcule el %K rápido usando la fórmula anterior. (Vea abajo)
paso 3: Calcule el promedio móvil simple de 3 días del oscilador estocástico rápido (%K rápido) para obtener el %D (equivalente al %K lento).
Estrategia comercial
Se puede ejecutar una estrategia comercial simple que utiliza el indicador estocástico rápido de la siguiente manera:
El indicador estocástico genera señales de compra y venta. Las señales se pueden utilizar para crear una estrategia larga o corta dedicada, así como una estrategia larga-corta. En nuestra estrategia, la señal de compra se genera cuando el %K cae por debajo de 20 y una señal de venta se activa cuando el %K sube por encima de 80.
La estrategia es una estrategia largo-corto. Cuando se activa la señal de compra, la estrategia es una estrategia larga en el índice S&P 500 con una ponderación del 100%. Por otro lado, si se genera una señal de venta, la estrategia es vender en corto el índice S&P 500 con una ponderación negativa del 50%.
El resultado de seguir la estrategia anterior se resume a continuación:
El rendimiento total de la estrategia durante el período de prueba es del -15%, en comparación con simplemente comprar y mantener el índice S&P 500 durante el mismo período, lo que habría arrojado un rendimiento cercano al 50%. Es un estrategia no rentable Sin embargo, a largo plazo, el gráfico muestra algo interesante. La parte corta de la estrategia es eficaz para ganar dinero durante una reducción. Esto se ve respaldado por el hecho de que el indicador genera más señales de venta que señales. (Consulte la Figura 4 a continuación).
Indicador rápido versus lento
El indicador estocástico rápido es mucho más volátil que el indicador lento. Genera muchas más señales de compra y venta que el indicador lento. Si se sigue ingenuamente, la fluctuación del indicador rápido puede provocar un aumento de los costes de transacción debido a las numerosas señales comerciales. Las señales generadas pueden no ser tan fuertes y pueden ocurrir pérdidas debido a una decisión equivocada.
El indicador rápido también es más propenso a quedarse atascado en los extremos de 0 y 100 durante períodos de tiempo más largos que el indicador lento. Por lo tanto, el indicador estocástico lento se desarrolló para superar la alta volatilidad del indicador rápido.
Recursos adicionales
Para continuar aprendiendo y avanzar en su carrera, los siguientes recursos le serán útiles:
