¿Estás buscando una forma de aumentar tus inversiones de manera efectiva y rápida? Si es así, la estrategia de inversión agresiva podría ser lo que necesitas. En este artículo, te presentaremos esta estrategia de inversión que ha demostrado ser exitosa para aquellos dispuestos a correr un poco más de riesgo. Descubre cómo puedes maximizar tus ganancias y obtener resultados excelentes con una estrategia que se adapta a inversionistas audaces y decididos. Sigue leyendo y descubre cómo puedes llevar tu cartera de inversiones al siguiente nivel con una estrategia de inversión agresiva.
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¿Qué es una estrategia de inversión agresiva?
Una estrategia de inversión agresiva es un enfoque de inversión de alto riesgo y alto rendimiento. Esta estrategia es adecuada para inversores más jóvenes o aquellos con mayor tolerancia al riesgo. El foco de la inversión agresiva está en la apreciación del capital en lugar de preservarlo o generar un flujo de caja regular.
Un ejemplo estándar de una estrategia agresiva frente a una estrategia conservadora sería la cartera 80/20 frente a una cartera 60/40. Una cartera 80/20 tiene el 80% de los activos invertidos en acciones y el 20% en bonos, mientras que una cartera 60/40 tiene el 60% y el 40% de los activos, respectivamente.
Las siguientes secciones analizan cinco métodos que se pueden utilizar para implementar una estrategia agresiva y presentan un análisis cuantitativo del desempeño de las estrategias agresivas y conservadoras a lo largo del tiempo.
Métodos de inversión agresivos
Hay muchas formas de seguir una estrategia de inversión agresiva. A continuación se presentan cinco estrategias que pueden utilizar la mayoría de los inversores en función de sus ingresos y experiencia.
1. Acciones de pequeña capitalización
Las acciones de pequeña capitalización ofrecen el potencial de una apreciación del capital muy alta. El precio puede sumar más del doble del precio original si la empresa tiene éxito y logra un fuerte crecimiento de las ventas y rentabilidad.
El riesgo de las acciones de pequeña capitalización es que puede perder toda su inversión si la empresa quiebra. A veces, una empresa es simplemente una estafa, lo cual es común en las acciones de pequeña capitalización porque no hay suficiente diligencia debida en las empresas más pequeñas. Por lo tanto, es importante investigar a fondo las empresas antes de invertir.
2. Invertir en mercados emergentes
Los mercados emergentes son economías en crecimiento ubicadas principalmente en Asia y partes de Europa del Este. El país tiene un alto potencial de crecimiento económico y ha crecido significativamente en las últimas décadas. La inversión en mercados emergentes puede aumentar rápidamente con el crecimiento económico y es una de las formas más sólidas de hacer crecer una inversión.
Por otro lado, los mercados emergentes suelen carecer de las instituciones y la gobernanza de alta calidad que se encuentran en los mercados desarrollados. Por lo tanto, los riesgos regulatorios y políticos son más pronunciados en los mercados emergentes. Además, puede haber dificultades a la hora de invertir en mercados emergentes. obstáculos reglamentarios o problemas de moneda.
3. Bonos de alto rendimiento
Los bonos de alto rendimiento son una fuente popular de rendimiento para los inversores que buscan mayores rendimientos y al mismo tiempo generan un flujo de caja regular. Los bonos suelen ser bonos de alto cupón con una calificación crediticia inferior al grado de inversión, también conocidos como bonos especulativos o bonos basura.
Los riesgos de los bonos de alto rendimiento son similares a los de las acciones de pequeña capitalización. Por lo tanto, las empresas emisoras deben ser investigadas a fondo para garantizar que no existan problemas de liquidez y solvencia.
4. Negociación de opciones
Puede utilizar opciones para cubrirse o especular contra las fluctuaciones en los precios de los valores. Son valores no lineales y pueden proporcionar una fuente constante de ingresos durante períodos de baja volatilidad o generar ganancias masivas durante grandes movimientos del mercado.
Una estrategia común de vender opciones para cobrar una prima. Si el mercado no es muy volátil, dicha estrategia puede producir un alto rendimiento, pero un inversor puede perder más de lo que ganó con el tiempo debido a un único movimiento del mercado que vaya en contra de su posición.
5. Inversiones privadas
Las inversiones privadas son más adecuadas para inversores con mayores activos netos. Hay muchas opciones en los mercados privados, como la inversión ángel, donde una sola inversión puede oscilar entre $10,000 y $50,000 en una sola empresa.
Si tiene éxito, el negocio puede crecer rápidamente y generar un gran múltiplo de la inversión original. Hay oportunidades como el capital de riesgo, el capital privado y el capital de deuda que requieren una inversión de capital mucho mayor.
Análisis cuantitativo
El análisis cuantitativo consiste en recopilar y evaluar datos medibles y verificables para comprender el comportamiento y el desempeño de la empresa. Ayuda a los responsables de la toma de decisiones a tomar decisiones informadas, especialmente utilizando métodos de ingeniería de datos.
Datos y metodología
Los datos utilizados para este ejemplo de análisis cuantitativo provienen de la base de datos de rentabilidad de los factores Fama-French. El conjunto de datos de rendimientos mensuales de 1926 divide el universo de empresas en deciles según su tamaño o capitalización de mercado. Para el análisis, el decil más bajo, es decir, las empresas más pequeñas, representa una estrategia de inversión agresiva, mientras que el decil superior representa una estrategia conservadora.
El análisis presenta el desempeño de ambas estrategias utilizando varias métricas, como el rendimiento acumulado, la reducción y el índice de Sharpe, e ilustra el perfil riesgo-recompensa de las dos estrategias.
análisis
Rentabilidad acumulada: El rendimiento acumulado de una estrategia es el valor de un solo dólar invertido pasivamente en la estrategia a lo largo del tiempo. El siguiente gráfico muestra los rendimientos de estrategias tanto agresivas como conservadoras en comparación con los datos. Del gráfico siguiente se desprende claramente que una estrategia agresiva ha superado con creces a la estrategia conservadora.
El segundo gráfico representa la relación entre el desempeño de las estrategias agresivas y conservadoras, que se obtiene dividiendo el valor de una cartera agresiva por el valor de una cartera conservadora.
Reducción: La reducción de una estrategia mide la pérdida de valor de una cartera desde su punto máximo hasta su punto más bajo. El siguiente gráfico muestra el drawdown de ambas estrategias. Obviamente, las reducciones de fondos de la estrategia agresiva son mucho mayores que las de la estrategia conservadora. Por tanto, una estrategia agresiva conlleva un mayor riesgo de ruina o pérdida de todo el capital.
Para investigar más a fondo las reducciones, trazamos el histograma de reducciones grandes (más del 50%). Los histogramas muestran que la frecuencia de caídas más profundas es mucho mayor con la estrategia agresiva. Según los datos, la reducción media de la estrategia conservadora fue de aproximadamente -5,08%, mientras que para la estrategia agresiva fue del -10,8%.
Métricas de cartera: Las métricas de cartera utilizadas para analizar las dos estrategias son Alpha y Sharpe Ratio. Alfa mide el rendimiento excesivo o deficiente idiosincrásico de una estrategia en comparación con un punto de referencia. El índice de Sharpe mide el desempeño ajustado al riesgo de una estrategia medido por la relación entre el exceso de rendimiento y la volatilidad del rendimiento.
A lo largo de un horizonte temporal de 30 años que comienza en 1990, los datos muestran el patrón de que una estrategia agresiva puede superar enormemente o tener un rendimiento inferior al índice de referencia durante ciertos períodos. Por otro lado, la estrategia conservadora tiene un alfa que se mantiene en un rango pequeño.
El índice de Sharpe de una estrategia agresiva es consistentemente más bajo que el de una estrategia conservadora porque una estrategia agresiva es más riesgosa y tiene rendimientos muy volátiles. El índice de Sharpe promedio durante el análisis del período es de 0,85 para la estrategia agresiva, mientras que la estrategia conservadora tuvo un índice de Sharpe promedio de 1,25.
Recursos adicionales
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