Media móvil adaptativa de Kaufman (KAMA)

La Media Móvil Adaptativa de Kaufman, también conocida como KAMA, es una herramienta muy útil en el análisis técnico para traders e inversionistas. Desarrollada por Perry Kaufman, esta media móvil se diferencia de las tradicionales al ajustar automáticamente su sensibilidad de acuerdo con las condiciones cambiantes del mercado. En este artículo, exploraremos en detalle cómo funciona la KAMA y cómo puede ser utilizada para generar señales de compra y venta más precisas. Descubre cómo esta innovadora herramienta puede mejorar tus estrategias de trading y maximizar tus ganancias en el mercado financiero.

Un indicador que tiene en cuenta tanto la volatilidad como la dirección del mercado.

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¿Qué es la media móvil adaptativa de Kaufman (KAMA)?

La media móvil adaptativa (KAMA) de Kaufman fue desarrollada en 1998 por el teórico estadounidense de las finanzas cuantitativas Perry J. Kaufman. La técnica comenzó en 1972, pero Kaufman no la presentó formalmente al público hasta mucho más tarde en su libro Trading Systems and Methods. A diferencia de otras medias móviles, la media móvil adaptativa de Kaufman tiene en cuenta no sólo el movimiento de los precios sino también la volatilidad del mercado.

Media móvil adaptativa de Kaufman (KAMA)

La ventaja de Kaufman

Cuando la volatilidad del mercado es baja, la media móvil adaptativa de Kaufman se mantiene cerca del precio actual del mercado, pero cuando la volatilidad aumenta, se queda atrás. El objetivo del indicador KAMA es filtrar el «ruido del mercado»: fluctuaciones de precios insignificantes y temporales. Una de las principales debilidades de las medias móviles tradicionales es que cuando se utilizan para señales comerciales, tienden a producir muchas señales falsas. El indicador KAMA intenta mitigar esta tendencia (crear menos señales falsas) al no reaccionar a movimientos de precios insignificantes a corto plazo.

Los comerciantes generalmente utilizan el indicador de media móvil para identificar tendencias y reversiones del mercado.

Calcular la media móvil adaptativa de Kaufman

El cálculo de la media móvil adaptativa de Kaufman utiliza la siguiente configuración predeterminada:

  • 10 – Número de periodos del ratio de eficiencia
  • 2 – Número de períodos para la media móvil exponencial más rápida
  • 30 – Número de períodos para la media móvil exponencial más lenta

Para obtener el valor de KAMA, primero debe calcular el valor del índice de eficiencia y la constante de suavizado.

Paso 1: Índice de eficiencia (ER)

El índice de eficiencia muestra la eficiencia de los cambios de precios. Fluctúa entre 1 y 0. Si el precio permanece sin cambios durante 10 períodos, el ER es cero. Sin embargo, si el precio sube o baja en 10 períodos consecutivos, la ER pasa a 1. Se calcula dividiendo la diferencia absoluta entre el precio actual y el precio al comienzo del período por la suma de la diferencia absoluta entre cada uno. El número de cierres durante el período se divide por pares. La fórmula para calcular ER es la siguiente:

ER = Cambio/Volatilidad

Cambio = Valor Absoluto [Close – Close (past 10 periods)]

Suma de volatilidad = 10 períodos (cierre – cierre anterior)

Paso 2: Constante de suavizado (SC)

La constante de suavizado se calcula para cada período. El valor obtenido para el índice de eficiencia y dos constantes de suavizado se utilizan de la siguiente manera:

CE= [ER x (Fastest SC – Slowest SC) + Slowest SC]2

CE= [ER x (2/ (2+1) – 2/(30+1)) +2/ (30+1)]2

En la ecuación anterior, (2/30+1) es la constante de suavizado para la EMA de 30 períodos recomendada. Además, la constante de suavizado más lenta es la SC para la EMA de 30 períodos más lenta, mientras que la constante de suavización más rápida es la SC para la EMA de 2 períodos más corta.

Paso 3: KAMA

Después de obtener los valores de la función de eficiencia y la constante de suavizado, ahora puede calcular los valores del indicador de media móvil adaptativa de Kaufman. La fórmula es la siguiente:

KAMAI = KAMAyo-1 + SC x (Precio – KAMA yo-1)

Dónde:

  • KAMAI es el valor del periodo actual
  • KAMAI-1 es el valor del período anterior al período calculado.
  • El precio es el precio fuente para el período calculado.

Así funciona la media móvil adaptativa

Cuando los operadores utilizan el indicador de media móvil adaptativa de Kaufman, obtienen una imagen clara del comportamiento del mercado que pueden utilizar para tomar decisiones comerciales. El indicador utiliza datos históricos para obtener los valores finales. Los traders toman sus decisiones basándose en la teoría de que las tendencias futuras seguirán moviéndose en la misma dirección que las tendencias pasadas.

El indicador KAMA se puede aplicar fácilmente a un gráfico. El comerciante tiene la opción de personalizar el indicador especificando sus parámetros en el cuadro de diálogo de propiedades. Los parámetros más importantes a ajustar incluyen los períodos de cálculo y la apariencia del indicador. Los operadores pueden especificar en el parámetro de cálculo el número de períodos a los que se debe aplicar la media móvil adaptativa de Kaufman. El número predeterminado de períodos es 14, pero los operadores pueden elegir cualquier valor entre 2 y 1000.

Cuando el indicador de media móvil adaptativa de Kaufman se traza en un gráfico, los operadores pueden utilizarlo para analizar el comportamiento de un mercado y predecir futuros movimientos de precios. El indicador KAMA se puede utilizar para identificar tendencias existentes, indicaciones de una posible próxima reversión de tendencia y puntos de reversión del mercado que se pueden utilizar para entradas o salidas comerciales.

Usando la KAMA

Una de las aplicaciones de la media móvil adaptativa de Kaufman es determinar la tendencia general del movimiento actual de los precios del mercado. Básicamente, cuando la línea del indicador KAMA se mueve hacia abajo, indica la existencia de una tendencia bajista. Por otro lado, cuando la línea KAMA se mueve hacia arriba, muestra una tendencia alcista. En comparación con la media móvil simple, es menos probable que el indicador KAMA produzca señales falsas que puedan provocar pérdidas para un operador.

La media móvil adaptativa de Kaufman también se puede utilizar para detectar el comienzo de nuevas tendencias y localizar puntos de reversión de tendencias. Una forma de lograrlo es trazar dos líneas KAMA en un gráfico: una con una media móvil de más corto plazo y otra con una media móvil de más largo plazo. Cuando una línea KAMA más rápida cruza una línea KAMA más lenta, indica un cambio de una tendencia bajista a una tendencia alcista.

El operador puede tomar una posición larga y cerrar la operación cuando la línea MA más rápida vuelve a caer por debajo de la línea MA más lenta. Las señales comerciales también pueden derivarse del movimiento del precio de mercado en relación con la media móvil adaptativa de Kaufman. Cuando el precio cruza la línea KAMA de abajo hacia arriba, es una señal alcista (de compra). Por el contrario, una caída del precio desde arriba de la línea KAMA hasta debajo de ella es una señal bajista (de venta).

Lecturas relacionadas

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