El RSI estocástico, también conocido como StochRSI, es un indicador popular en el mundo de las inversiones y el trading. Combina dos indicadores técnicos clave, el RSI (Índice de Fuerza Relativa) y el estocástico, para proporcionar a los inversores una herramienta eficaz para identificar posibles puntos de entrada y salida en el mercado. En este artículo, exploraremos detalladamente qué es el RSI estocástico, cómo funciona y cómo se puede utilizar para tomar decisiones informadas en tus operaciones. ¡Sigue leyendo para descubrir más!
Un indicador de análisis técnico utilizado para ayudar en el pronóstico del mercado de valores comparando el rango de precios y el precio de cierre de un valor.
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¿Qué es el RSI estocástico (StochRSI)?
El RSI estocástico (StochRSI) es un indicador técnico que mide la fortaleza y debilidad del indicador de fuerza relativa (RSI) durante un período de tiempo determinado. StochRSI obtiene sus valores del RSI. Básicamente, se aplica un oscilador estocástico a un rango de valores RSI; Entonces se basa en el precio.
La fórmula estocástica se utiliza para comparar el precio de cierre de la acción con su rango de precios para predecir puntos de inflexión de precios. Utilizando la fórmula, los operadores pueden identificar si los valores del RSI están sobrecomprados o sobrevendidos. El oscilador StochRSI representa un indicador más sensible, adaptado a un comportamiento histórico específico gracias al uso de ambos elementos. Indicadores de impulso.
Resumen
- El RSI estocástico (StochRSI) es un indicador de análisis técnico que se utiliza para respaldar las predicciones del mercado de valores comparando el rango de precios de un valor y el precio de cierre.
- StochRSI cumple una función única, ya que se centra en la dinámica del mercado y proporciona con éxito lecturas de las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa.
- El StochRSI se diferencia de otros indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI), en que pasa del precio de sobrecompra al precio de sobreventa más rápido que el RSI.
Comprender el RSI estocástico
El StochRSI fue desarrollado por primera vez en 1994 por el experto en sistemas comerciales Tushar Chande y el experto en administración de dinero Stanley Kroll en su libro «The New Technical Trader». La idea era aumentar la sensibilidad para producir señales de sobrecompra y sobreventa.
Según los operadores técnicos, el StochRSI fluctúa durante un largo período de tiempo entre 20 y 80, sin llegar a un rango extremo. A diferencia de los indicadores de impulso tradicionales donde 70 y 30 indican los puntos de inflexión, el StochRSI utiliza 20 y 80 como precios de sobrecompra y sobreventa, respectivamente.
Los operadores pueden verse constantemente marginados cuando intentan realizar operaciones basadas en un valor RSI de sobreventa o sobrecompra. La mayoría de los traders consideran ahora que el StochRSI es un oscilador de impulso importante e indispensable.
Cómo calcular el RSI estocástico
Al interpretar datos históricos sin procesar, el primer paso del enfoque propuesto es garantizar que los datos puedan ajustarse para un análisis posterior. La fórmula para StochRSI es:
Dónde:
- RSI = Valor RSI actual
- RSI más bajo = Valor mínimo del RSI desde las últimas 14 oscilaciones
- RSI máximo = Valor máximo del RSI para los últimos 14 períodos
El StochRSI obtiene sus valores de las mediciones RSI. El valor de entrada del RSI es 14, que indica el número de períodos de datos incluidos en el cálculo. Los valores RSI a su vez fluyen hacia la fórmula StochRSI. La siguiente guía paso a paso ilustra cómo crear StochRSI.
- Tenga en cuenta los valores del RSI para intervalos de 14 días.
- Tenga en cuenta el RSI actual y los valores más bajo y más alto el día 14Th.
- Tenga en cuenta los valores RSI actuales, más bajos y más altos el día 15Th período y calcular el nuevo StochRSI.
- Calcule los nuevos valores de StochRSI al final de cada período utilizando solo los últimos 14 valores de RSI.
Cómo interpretar el RSI estocástico
Una condición de mercado de sobreventa se indica mediante un valor de StochRSI inferior a 0,2. Esto significa que el valor del RSI está en el rango de negociación inferior y el impulso a la baja puede agotarse pronto para que se produzca la próxima reversión alcista.
Por el contrario, un valor superior a 0,8 indica una condición de mercado de sobrecompra. Sugiere que pronto podría producirse un movimiento bajista una vez que se agote el impulso alcista.
Además de identificar oportunidades comerciales, StochRSI también puede predecir tendencias a corto plazo. Los comerciantes definen las reversiones y rotaciones de precios utilizando un oscilador que se mueve en un rango definido dentro de una línea central de 0,5. Generalmente, cuando el valor StochRSI excede 0,5 durante un rango de negociación, los valores cotizan al alza.
Sin embargo, un valor inferior a 0,5 significa que los valores se cotizan a la baja. El RSI estocástico también se puede utilizar junto con otros indicadores técnicos para proporcionar señales de divergencia de precios y aumentar la eficacia. La divergencia ofrece pistas reveladoras sobre el movimiento de la dinámica en el futuro próximo.
Desventajas de utilizar StochRSI
StochRSI tiende a ser más volátil. Para controlar la penalización, se requiere suavizar. Esto se puede lograr utilizando promedios móviles. El precio medio se muestra en un gráfico para cada período. Los puntos conectados forman una línea flexible que cambia para coincidir con las barras de precios.
De esta manera, las medias móviles ayudan a suavizar las fluctuaciones de precios. Ruido del mercado esta reducido. El suavizado depende del número de períodos promediados para hacer más visible la tendencia.
RSI estocástico versus índice de fuerza relativa
Aunque StochRSI y RSI utilizan el mismo concepto de inversión, este último se basa en una fórmula diferente para calcular los valores del RSI. El RSI obtiene sus valores del precio, a diferencia de StochRSI que obtiene sus valores de sí mismo.
Una característica clave que diferencia los dos indicadores técnicos es su velocidad. El movimiento del StochRSI de sobrecompra a sobreventa es más rápido que el del RSI.
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