La ciencia actuarial, también conocida como ciencia de los seguros, puede parecer un tema complejo a primera vista. Sin embargo, se trata de una disciplina fascinante que combina matemáticas, estadísticas y economía para predecir y gestionar los riesgos en diferentes ámbitos. En este artículo, exploraremos en qué consiste la ciencia actuarial, qué roles desempeñan los actuarios y cómo su trabajo es fundamental en la toma de decisiones financieras. ¡Prepárate para adentrarte en el apasionante mundo de la ciencia actuarial y descubrir cómo impacta nuestra vida cotidiana!
Aplicación de técnicas cuantitativas y estadísticas para responder a incertidumbres relacionadas con el futuro.
Más de 1,8 millones de profesionales utilizan CFI para aprender contabilidad, análisis financiero, modelado y más. Comience con una cuenta gratuita para explorar más de 20 cursos siempre gratuitos y cientos de plantillas financieras y hojas de trucos.
¿Qué es la ciencia actuarial?
La ciencia actuarial se ocupa de la aplicación de técnicas cuantitativas y estadísticas para responder a incertidumbres relacionadas con el futuro. Esto puede estar relacionado con finanzas, seguros o cualquier otro área donde exista la posibilidad de pérdida o lesión. Los profesionales en este campo se llaman actuarios.
En otras palabras, un actuario puede definirse como una persona que tiene una bola de cristal matemática con la que ver el futuro. Hacer la bola de cristal (modelo) requiere observaciones y experiencia pasada. Los conocimientos sobre el futuro se perfeccionan aún más incorporando nuevas experiencias y refinando cualquier problema en el rendimiento del modelo.
Historia de la ciencia actuarial
en el 17Th En el siglo XIX, era necesario comprender mejor cómo reservar fondos para eventos lejanos en el futuro y que dependían de la ocurrencia de ciertos eventos.
La necesidad se produjo principalmente en el sector de seguros de vida, donde se conoce el nivel de responsabilidad futura pero se desconoce el momento. El descuento retrospectivo presentaba un desafío importante a la hora de determinar el valor presente del pasivo futuro.
Sobre la base de acontecimientos, experiencias y conocimientos pasados, se desarrolló un modelo lineal para responder a la pregunta de cuándo vencería la responsabilidad en el futuro. Una vez que se conoce la fecha futura y el valor futuro ya está disponible, todo lo que queda es descontar el valor futuro a una tasa de descuento adecuada para determinar cuánto debe reservar la empresa hoy para pagar el pasivo en el futuro.
Ciencia actuarial y teoría financiera moderna.
Se ha descubierto que la ciencia actuarial es lo suficientemente buena para otras aplicaciones, incluidos los seguros de propiedad y accidentes, los seguros de automóviles, los fondos de pensiones y, más recientemente, la justicia penal.
En retrospectiva, parece muy obvio, pero la ciencia actuarial puede considerarse precursora de la teoría financiera moderna. Los principios básicos de las finanzas, incluido el valor temporal del dinero, la cartera de varianza mínima y muchos axiomas importantes, tienen conexiones con la ciencia actuarial. Sin embargo, no hubo ninguna conexión explícita.
La ciencia actuarial en el siglo XXIcalle siglo
Con la llegada de las computadoras modernas, nadie se dedica constantemente a realizar cálculos manuales. Sin embargo, la potencia informática de los ordenadores modernos está aumentando exponencialmente, lo que lleva a la automatización de muchos aspectos importantes, como el cálculo de las primas de seguros de riesgo y los requisitos de reservas. Los actuarios están obteniendo cada vez más oportunidades de aplicar su experiencia en áreas más complejas y relacionadas, como los modelos de asignación de activos.
Aplicaciones de la ciencia actuarial
1. Seguro de vida
Supongamos que un corredor de seguros está determinando el precio a cobrar a un cliente de 25 años y a un cliente de 40 años por un seguro de vida temporal básico. Hay varias variables en juego en la situación anterior, tales como: Por ejemplo, el estado de salud actual del cliente, su esperanza de vida, sus elecciones de estilo de vida, etc. Por lo tanto, es humanamente imposible hacer un cálculo rápido para determinar un precio. Aquí es donde entra en juego el genio del actuario.
El actuario puede acceder a datos históricos de todos los géneros, grupos de edad y varios otros estratos. Utilizando un modelo matemático complejo, el actuario puede estimar las probabilidades de supervivencia de cada una de las capas. Todo lo que queda es clasificar al cliente en los estratos apropiados y así determinar qué tan riesgoso es asegurarlo.
Supongamos que la probabilidad de muerte para la persona de 25 años es del 2% y para la de 40 es del 8%. En ambos casos, la suma asegurada es de $100.000. Por lo tanto, la prima calculada sería del 2% de $100.000 y del 8% de $100.000, respectivamente.
2. Seguro médico
Digamos que una persona sana de 30 años necesita estar asegurada. Ahora el análisis también debe centrarse en el tipo de empleo que realiza una persona Probabilidad de discapacidady otras contingencias. Para determinar la prima a calcular se utilizaría una variante del modelo de seguro de vida.
Recursos adicionales
CFI es el proveedor oficial del programa de certificación global Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA)™, diseñado para ayudar a cualquier persona a convertirse en un analista financiero de clase mundial. Para avanzar aún más en su carrera, los siguientes recursos adicionales le serán útiles:
