Oblicuidad

Bienvenidos a nuestro artículo sobre oblicuidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué durante el año experimentamos diferentes estaciones? ¿Has notado cómo la posición del sol cambia a lo largo del día? Todo esto está relacionado con un fenómeno conocido como oblicuidad. En este artículo, te explicaremos qué es la oblicuidad, cómo afecta a nuestro planeta y cuáles son sus consecuencias en nuestro clima y ritmo de vida. ¡Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de la oblicuidad!

Una medida de la desviación de la distribución dada de una variable aleatoria de la distribución normal.

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¿Qué es la asimetría?

La asimetría es una medida de la asimetría o distorsión de la distribución simétrica. Mide la desviación de la distribución dada de una variable aleatoria de una distribución simétrica, como la distribución normal. Una distribución normal no tiene asimetría porque es simétrica en ambos lados. Por lo tanto, una curva se considera asimétrica si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda.

Oblicuidad

Resumen

  • La asimetría mide la desviación de la distribución dada de una variable aleatoria de la distribución normal, que es simétrica en ambos lados.
  • Una distribución dada puede estar sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha. El riesgo de asimetría surge cuando se aplica una distribución simétrica a los datos asimétricos.
  • Los inversores prestan atención a la asimetría al evaluar la distribución del rendimiento de las inversiones porque también se tienen en cuenta puntos de datos extremos.

Tipos de asimetría

1. Asimetría positiva

Si la distribución dada se desplaza hacia la izquierda y su cola está hacia la derecha, es una distribución sesgada positivamente. También se le llama distribución sesgada a la derecha. La cola es la disminución de la curva que difiere de los puntos de datos del otro lado.

Como sugiere el nombre, una distribución con asimetría positiva supone un valor de asimetría mayor que cero. Dado que la asimetría de la distribución dada es hacia la derecha, la media es mayor que la mediana y se mueve hacia la derecha, y la moda ocurre con la frecuencia más alta de la distribución.

2. Asimetría negativa

Si la distribución dada se desplaza hacia la derecha y su cola está en el lado izquierdo, es una distribución sesgada negativamente. Esto también se conoce como distribución sesgada a la izquierda. El valor de asimetría de cualquier distribución que tenga asimetría negativa es siempre menor que cero. La asimetría de la distribución dada es hacia la izquierda; Por lo tanto, la media es menor que la mediana y se mueve hacia la izquierda, y la moda ocurre en la frecuencia más alta de la distribución.

Medir la asimetría

La asimetría se puede medir mediante varios métodos; Sin embargo, los dos métodos más utilizados son la asimetría del modo de Pearson y la asimetría de la mediana de Pearson. La desviación del modo de Pearson se utiliza cuando los datos de muestra tienen un modo fuerte. Si los datos incluyen múltiples modos o un modo débil, se utiliza la asimetría media de Pearson.

La fórmula para la asimetría del modo de Pearson:

Oblicuidad

>Dónde:

  • X = media
  • METROoh = valor de modo
  • S = desviación estándar de los datos de la muestra

La fórmula para el sesgo de persona media:

Oblicuidad

>Dónde:

como interpretar

  • La asimetría también incluye los extremos del conjunto de datos en lugar de centrarse únicamente en el promedio. Por lo tanto, los inversores prestan atención a la asimetría al estimar la distribución de los rendimientos del capital. El promedio del conjunto de datos resulta cuando un inversor mantiene una posición a largo plazo. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta los extremos cuando los inversores buscan posiciones en valores a corto y medio plazo.
  • Normalmente, los inversores utilizan una desviación estándar al predecir los rendimientos, lo que supone una distribución normal sin asimetría. Sin embargo, debido al riesgo de asimetría, es mejor obtener las estimaciones de rendimiento basadas en la asimetría. Además, la frecuencia de distribuciones de retorno cercanas a lo normal es baja.
  • El riesgo de asimetría surge cuando se aplica una distribución simétrica a los datos asimétricos. Los modelos financieros utilizados para estimar el rendimiento futuro de un activo tienen en cuenta una distribución normal. Sin embargo, los datos distorsionados aumentan la precisión del modelo financiero.
  • Cuando una distribución de rendimiento tiene un sesgo positivo, los inversores pueden esperar pequeñas pérdidas recurrentes y pocos rendimientos importantes de las inversiones. Por el contrario, una distribución sesgada negativamente significa muchas pequeñas ganancias y algunas grandes pérdidas en la inversión.
  • Por lo tanto, se debe preferir una distribución de rendimiento de la inversión sesgada positivamente a una distribución de rendimiento sesgada negativamente porque las enormes ganancias pueden cubrir las pérdidas frecuentes, pero pequeñas. Sin embargo, los inversores pueden preferir inversiones con una distribución de rendimiento sesgada negativamente. Tal vez sea porque prefieren victorias pequeñas y frecuentes. enormes pérdidas sobre pequeñas pérdidas frecuentes y algunas grandes victorias.

Recursos adicionales

Gracias por leer la guía de Finanzas sobre la asimetría. Para avanzar aún más en su carrera, los siguientes recursos adicionales de CFI le resultarán útiles:

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