Negociación de probabilidades de volatilidad

La volatilidad del mercado es algo que los inversores deben tener en cuenta al tomar decisiones financieras. Conocer la probabilidad de que el precio de un activo financiero experimente cambios bruscos es esencial para lograr resultados exitosos en la negociación. En este artículo, exploraremos la negociación de las probabilidades de volatilidad, brindando consejos y estrategias para analizar este aspecto clave en el campo de las inversiones. ¡No te lo pierdas!

Un tipo de inversión que se centra en la volatilidad que es probable que experimente un valor en el futuro.

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¿Qué es el comercio de cuotas de volatilidad?

El comercio de índice de volatilidad es una forma de inversión que se centra en la volatilidad que es probable que experimente un valor en el futuro. A diferencia de la inversión normal, el comercio con índices de volatilidad no tiene en cuenta el precio o el valor intrínseco de la inversión; En cambio, se considera la probabilidad de volatilidad. En otras palabras, cuando es probable que el valor del contrato aumente o disminuya con el tiempo debido a la volatilidad.

Negociación de probabilidades de volatilidad

En primer lugar: el comercio con cotizaciones de volatilidad es muy avanzado y normalmente sólo lo utilizan operadores muy experimentados. Para utilizar la estrategia con éxito, se requieren cálculos matemáticos complejos y un amplio conocimiento del mercado.

Resumen

  • El comercio de índice de volatilidad toma decisiones de inversión basadas en la volatilidad de un valor o mercado en particular.
  • La volatilidad se puede utilizar en los mercados de opciones en función de la volatilidad prevista del contrato. La estrategia comercial de índice de volatilidad es una alternativa a los estilos comerciales generales que utilizan precios de oferta y demanda para encontrar inversiones óptimas.
  • En general, el comercio de índice de volatilidad se considera más avanzado y solo lo utilizan operadores experimentados.

Resumen rápido de las opciones

Una opción es muy diferente a simplemente comprar o vender acciones. Cuando compras una opción, básicamente estás comprando un contrato. La opción/contrato otorga a su titular el derecho de comprar/vender el activo subyacente a un precio o fecha preferente (precio de ejercicio); sin embargo, no están obligados a hacerlo.

  • Una opción de compra permite comprar un valor a un precio específico y dentro de un período de tiempo específico.
  • Una opción de venta permite vender un valor a un precio específico y dentro de un período de tiempo específico.

Son derivados financieros que se basan en el valor del título subyacente. Una opción de compra y una opción de venta incluyen un comprador bajista y un comprador alcista en ambos lados de la transacción. El comprador siempre paga una prima para conseguir el contrato con la esperanza de obtener un rendimiento positivo. Aunque las opciones pueden ofrecer rendimientos muy positivos, sigue siendo importante analizar cuidadosamente sus riesgos.

Comprender el comercio de cotizaciones de volatilidad

Los inversores suelen considerar cómo el precio actual de una acción coincide con su valor intrínseco o el costo estimado futuro de la acción. Si el precio parece infravalorado o sobrevalorado, los comerciantes tienen una oportunidad de arbitraje que pueden aprovechar.

Sin embargo, cuando negocian índices de volatilidad, los operadores se centran más en la volatilidad de un valor durante un período de tiempo específico y en cuál es probable que sea su volatilidad en el futuro. En este tipo de operaciones, la volatilidad suele ser la estadística principal en función de la cual se realizan las operaciones.

Las opciones tienen un valor más alto cuando el valor subyacente tiene una alta volatilidad. Las mayores fluctuaciones hacen que el activo sea más atractivo en esta estrategia y tenga más probabilidades de estar “in the money” (ITM). “In-the-money” se refiere a una opción con una Precio de ejercicio Esto se considera rentable en relación con el valor y el precio general del mercado. Dos opciones ITM económicas son:

  • Una opción de venta cuando el precio de ejercicio está por encima del precio de mercado.
  • Una opción de compra cuando el precio de ejercicio está por debajo del precio de mercado.

Al negociar con volatilidad, los inversores aprovechan las oportunidades de arbitraje mencionadas anteriormente e incorporan la volatilidad en sus cálculos. Los corredores de bolsa que creen que la volatilidad de una acción es baja pueden vender una opción para obtener ganancias de la venta. Por el contrario, un operador puede comprar la opción si cree que la volatilidad de una acción es alta. Ambos escenarios pueden verse como oportunidades de arbitraje utilizando estrategias comerciales de volatilidad.

Teniendo esto en cuenta, es importante recordar que todavía hay otros factores a considerar antes de realizar una operación. No es recomendable invertir basándose únicamente en una métrica o estrategia; En cambio, el inversor debería analizar muchas estrategias comerciales o ratios financieros para encontrar las inversiones óptimas.

Negociación de probabilidades de volatilidad

¿Qué es la volatilidad?

La volatilidad es una medida estadística de la fluctuación de un valor o precio de mercado. La volatilidad está estrechamente relacionada con el riesgo. Por lo tanto, como regla general, cuanto mayor sea la volatilidad, mayor será el riesgo de ese valor individual o índice de mercado. Hay muchas formas de medir la volatilidad, incluidos los coeficientes beta, el rango verdadero promedio (ATR) y las desviaciones o varianzas estándar.

Para explicarlo con más detalle, el valor de un valor se considera volátil si su precio puede cambiar drásticamente en un corto período de tiempo. Lo que se considera «drástico» puede variar de una industria a otra, pero un mercado volátil suele estar en un rango de más del 1% en un período de 24 horas. La volatilidad se presenta como porcentaje y muestra la distribución de los rendimientos durante un determinado período de tiempo.

Ejemplo de negociación de cotizaciones de volatilidad

Tim es un inversor que quiere aprovechar una oportunidad de arbitraje negociando índices de volatilidad. Está analizando el mercado y está interesado en comprar una opción de compra en seis meses. Según sus cálculos, llega a la conclusión de que la volatilidad de un valor es algo superior al 19%, lo que en su opinión es drásticamente bajo.

Si la volatilidad implícita es baja, Tim puede estar razonablemente seguro de que la volatilidad aumentará en el futuro y cree que así será. buena oportunidad de inversión. Decide comprar la opción de compra.

John es bastante reacio al riesgo y, por lo tanto, utiliza la estrategia de comprar y mantener. Esta estrategia implica mantener el valor con la esperanza de que el valor del valor subyacente aumente por encima del precio de ejercicio si ejerce la opción para obtener ganancias.

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