Comercio de diferenciales

El comercio de diferenciales, también conocido como trading de spreads, es una estrategia cada vez más popular en el mundo de las inversiones. Se trata de aprovechar las diferencias de precio entre dos activos financieros correlacionados, como por ejemplo dos acciones de la misma industria o dos índices bursátiles. En este artículo, exploraremos en qué consiste este tipo de comercio, cómo funciona y cuáles son sus ventajas y desventajas. Si te interesa el mundo de las inversiones y estás buscando una estrategia novedosa para diversificar tu portafolio, no te pierdas esta guía completa sobre el comercio de diferenciales. ¡Empecemos!

Un método de negociación en el que un inversor compra simultáneamente un valor y vende un valor relacionado.

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¿Qué es el comercio de diferenciales?

El comercio de diferenciales, también llamado comercio de valor relativo, es un método de negociación en el que un inversor compra simultáneamente un valor y vende un valor relacionado. Los valores comprados y vendidos, a menudo denominados “patas”, generalmente se ejecutan mediante contratos de futuros u opciones, pero existen otros valores que pueden usarse.

Comercio de diferenciales

Resumen

  • La negociación de diferenciales, también llamada negociación de valor relativo, es la compra y venta simultánea de valores relacionados como una unidad, con el objetivo de beneficiarse de un cambio en el diferencial (diferencia de precio) entre los dos valores.
  • El principal objetivo de los inversores es utilizar el diferencial en sí como una oportunidad para obtener beneficios cuando el diferencial se amplía o se reduce.
  • Existen diferentes tipos de pliegos y pliegos con nombres; Los tipos más comunes de diferenciales son los diferenciales de opciones y los diferenciales entre productos básicos.

Estrategia y propósito del trading con diferenciales

La estrategia del comercio de diferenciales es proporcionar al inversor una posición neta con un valor (o diferencial) que depende de la diferencia de precio entre los valores vendidos. En la mayoría de los casos, los tramos no se negocian independientemente uno del otro, sino como una unidad en las bolsas de futuros.

El objetivo de los inversores es obtener beneficios del diferencial a medida que aumenta o disminuye. Con el comercio diferencial, los inversores generalmente no buscan obtener ganancias del comercio directo. Movimientos de precios Los diferenciales, ya que se ejecutan como una unidad, se compran o se venden. Depende de las necesidades del inversor si cree que se beneficiará de un diferencial más amplio o más estrecho.

Dos tipos comunes de diferenciales

Existen diferentes tipos de diferenciales; Sin embargo, los dos más comunes son los diferenciales entre materias primas y los diferenciales de opciones.

1. Diferencial entre materias primas

El diferencial entre materias primas se produce cuando un inversor compra y vende materias primas que son significativamente diferentes pero que también están relacionadas entre sí. Existe una conexión económica entre los bienes. Por ejemplo:

  • Una extensión aplastante es la relación entre la soja y sus subproductos, lo que refleja la importancia de procesar la soja para obtener aceite o harina.
  • Una chispa esparcida es una relación entre la electricidad y el gas natural; Hay muchas centrales eléctricas que requieren gas como combustible.
  • Un diferencial de crack es una relación entre el petróleo y sus subproductos, donde el diferencial muestra el valor inherente de refinar el petróleo crudo para convertirlo en gas.

2. Diferencial de opciones

Otro diferencial común es el diferencial de opciones. Los diferenciales de opciones se crean utilizando varios contratos de opciones como patas. Ambos contratos deben referirse al mismo valor o mercancía.

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