Coeficiente de variación

El coeficiente de variación es una herramienta estadística que se utiliza para medir la dispersión o variabilidad relativa de un conjunto de datos. En otras palabras, nos ayuda a determinar qué tanto se alejan los valores individuales de la media. Conocer este coeficiente puede ser de gran utilidad para diversos análisis, tanto en el ámbito científico como en el financiero. En este artículo, exploraremos qué es el coeficiente de variación y cómo se calcula, así como su aplicación en diferentes áreas. ¡Acompáñanos en este fascinante recorrido por la estadística!

Una medida estadística de la dispersión de puntos de datos alrededor de la media.

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¿Cuál es el coeficiente de variación?

El coeficiente de variación (desviación estándar relativa) es una medida estadística de la dispersión de puntos de datos alrededor de la media. La métrica se utiliza a menudo para comparar datos distribuidos entre diferentes series de datos. A diferencia de la desviación estándar, que siempre debe considerarse en el contexto de la media de los datos, el coeficiente de variación ofrece una herramienta relativamente sencilla y rápida para comparar diferentes series de datos.

Coeficiente de variación

En finanzas, el coeficiente de variación es importante en la selección de inversiones. Desde una perspectiva financiera, el índice financiero representa la relación riesgo-rendimiento, donde la volatilidad indica el riesgo de una inversión y la media indica el rendimiento de una inversión.

Al determinar el coeficiente de variación de varios valores, un inversor determina la relación riesgo-recompensa de cada valor y desarrolla una decisión de inversión. Generalmente, un inversor busca un valor con un (coeficiente de variación) más bajo, ya que ofrece la relación riesgo-recompensa óptima con baja volatilidad pero altos rendimientos. Sin embargo, el coeficiente bajo no es favorable cuando el rendimiento esperado promedio es inferior a cero.

Fórmula para el coeficiente de variación.

Matemáticamente, la fórmula estándar para el coeficiente de variación se expresa de la siguiente manera:

Coeficiente de variación

>Dónde:

  • σ – la desviación estándar
  • µ – el significado

En un contexto financiero, podemos parafrasear la fórmula anterior de la siguiente manera:

Coeficiente de variación

Ejemplo de coeficiente de variación

Fred quiere encontrar una nueva inversión para su cartera. Busca una inversión segura que ofrezca rendimientos estables. Está considerando las siguientes opciones de inversión:

  • Comparte: Fred recibió acciones de ABC Corp. Ofrecido. Es una empresa madura con un sólido desempeño operativo y financiero. La volatilidad de la acción es del 10% y el rendimiento esperado es del 14%.
  • ETF: Otra opción es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que rastrea el desempeño del índice S&P 500. El ETF ofrece una rentabilidad esperada del 13% con una volatilidad del 7%.
  • Atar: Fijaciones con excelente Calificaciones crediticias Ofrecer un rendimiento esperado del 3% con una volatilidad del 2%.

Para elegir la opción de inversión más adecuada, Fred decidió calcular el coeficiente de variación de cada opción. Usando la fórmula anterior llegó a los siguientes resultados:

Coeficiente de variación

Según los cálculos anteriores, Fred quiere invertir en el ETF porque ofrece el (coeficiente de variación) más bajo con la relación riesgo-recompensa más óptima.

Lecturas relacionadas

Gracias por leer la guía de Finanzas sobre el coeficiente de variación. Para continuar aprendiendo y avanzar en su carrera, los siguientes recursos de CFI son útiles:

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