Beta inteligente

Si eres un fanático de la tecnología y la innovación, seguramente has escuchado hablar de la inteligencia artificial. Esta fascinante rama de la ciencia se ha convertido en protagonista del mundo digital, pero hoy queremos hablar específicamente sobre una variante única y prometedora: el Beta Inteligente. En este artículo, exploraremos qué es exactamente el Beta Inteligente, cómo se diferencia de otras formas de inteligencia artificial, y cómo está revolucionando diferentes industrias. ¡Prepárate para descubrir el futuro de la IA con el Beta Inteligente!

Una combinación de estrategias de inversión pasivas y activas.

Más de 1,8 millones de profesionales utilizan CFI para aprender contabilidad, análisis financiero, modelado y más. Comience con una cuenta gratuita para explorar más de 20 cursos siempre gratuitos y cientos de plantillas financieras y hojas de trucos.

¿Qué es la Beta Inteligente?

Smart beta se refiere a invertir en carteras que representan una combinación de inversión pasiva y activa. Podría decirse que el enfoque smart beta es una intersección perfecta entre la inversión en valor tradicional y la hipótesis del mercado eficiente.

Beta inteligente

Una cartera beta inteligente es eficiente porque rastrea un índice subyacente y se optimiza utilizando las mismas técnicas que utilizan los administradores de cartera activos. Permite un enfoque pasivo para descubrir las oportunidades de inversión óptimas y lo combina con la participación activa de gestores cualificados.

Historia de la Beta Inteligente

El enfoque beta inteligente fue teorizado originalmente Teoría moderna de la cartera (MPT) del economista estadounidense Harry Markowitz. Básicamente, MPT pregunta sobre las mejores formas de desarrollar una cartera que esté óptimamente diversificada. Smart Beta responde a la cuestión fundamental de la diversificación al permitir que una cartera crezca tanto de forma activa como pasiva.

Cómo funciona

El objetivo principal del enfoque es adquirir una de tres cosas (o una combinación de ellas):

  • Inversiones de bajo riesgo
  • alfa
  • Alta diversificación a bajos costos.

Smart Beta se aplica a clases de activos con gran popularidad, que incluyen, entre otras, materias primas, acciones, renta fija y clases de activos múltiples.

Básicamente, el enfoque describe una colección de estrategias de inversión que destacan políticas alternativas de construcción de índices y resaltan oportunidades para explotar las ineficiencias del mercado de manera sucinta. Esto conduce inevitablemente a una cartera diversa con menores riesgos que las inversiones tradicionales. Las estrategias todavía siguen pasivamente los índices, pero tienen en cuenta aspectos como el valor, la liquidez, la calidad y el impulso.

Smart Beta es idealmente la mejor estrategia de inversión pasiva y activa. Cada estrategia beta inteligente sigue reglas definidas y transparentes, al igual que cualquier estrategia típica de seguimiento de índices. La diferencia clave es que la primera estrategia se centra en áreas dentro del mercado que están maduras para la explotación.

Estrategias comerciales

Los gestores de carteras tienen varias estrategias beta inteligentes para elegir. Algunos pueden optar por seguir o crear un índice que pondere las inversiones en función de las características fundamentales en lugar de la capitalización de mercado.

El enfoque depende enteramente de las necesidades del gestor de cartera o del cliente. Otra opción es adoptar un enfoque ponderado por riesgo. El enfoque ponderado por riesgo implica la creación de un índice basado enteramente en la volatilidad esperada del mercado en el futuro. Por ejemplo, un administrador puede analizar el historial de una inversión y utilizar la información para determinar cómo se correlaciona con el posible desempeño y riesgo futuro.

Lecturas relacionadas

CFI es el proveedor oficial del programa de certificación global Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)™, diseñado para ayudar a cualquier persona a convertirse en un analista financiero de clase mundial. Para avanzar aún más en su carrera, los siguientes recursos adicionales le serán útiles:

Error 403 The request cannot be completed because you have exceeded your quota. : quotaExceeded

Deja un comentario

¡Contenido premium bloqueado!

Desbloquear Contenido
close-link